ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий зависят от большого количества факторов. Как правило, каждый фактор в отдельности не определяет изучаемое явление во всей полноте. Только комплекс факторов в их взаимосвязи может дать более или менее полное представление о характере изучаемого явления.

В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признака нет полного соответствия, воздействие отдельных факторов проявляется лишь в среднем при массовом наблюдении фактических данных. В экономических исследованиях встречаются стохастические зависимости, которые отличаются приблизительностью, неопределенностью.

Методы корреляционного анализа широко применяются в экономических исследованиях, так как позволяют количественно выразить взаимосвязь между показателями. Зная характер зависимости одного явления от других, можно объяснить причины и размер изменений в явлении, а также планировать необходимые мероприятия для дальнейшего его изменения.

Исследование корреляционных соотношений имеет огромное значение в анализе хозяйственной деятельности. Это проявляется в том, что значительно углубляется факторный анализ, устанавливаются место и роль каждого фактора в формировании уровня исследуемых показателей, углубляются знания об изучаемых явлениях, определяются закономерности их развития и как итог - точнее обосновываются планы и управленческие решения, более объективно оцениваются итоги деятельности предприятий и более полно определяются внутрихозяйственные резервы.

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценивать меру влияния на исследуемый результативный показатель каждого из включенных в модель (уравнение) факторов при фиксированном положении (на среднем уровне) остальных факторов, а также при любых возможных сочетаниях факторов с определенной степенью точности найти теоретическое значение этого показателя. При этом важным условием является отсутствие между факторами функциональной связи.

Отбор факторов для корреляционного анализа является очень важным фактором в экономическом анализе. От того, насколько правильно сделан отбор факторов, зависит точность выводов по итогам анализа.

Решение задачи многофакторного корреляционного анализа проводилось на ЭВМ по типовым программам. Сначала формировалась матрица исходных данных, в первой колонке которой записывается порядковый номер наблюдения, во второй - результативный показатель (y), а в следующих - факторные показатели( x _i).

Эти сведения вводятся в ЭВМ и рассчитываются матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и уравнения связи: критерий Стьюдента, критерий Фишера, средняя ошибка аппроксимации, множественные коэффициенты корреляции и детерминации. Изучая матрицы парных и частных коэффициентов корреляции, можно сделать вывод о тесноте связи между изучаемыми явлениями.

Получены следующие результаты: r (коэффициент детерминации)=0,99779; ri (скорректированный коэффициент детерминации)=0,99668;std. error of estimaite(стандартная ошибка оценки)=0,797;intercept(оценка свободного члена регрессии)=0,457339;std. error(стандартная ошибка оценки свободного члена)=0,264;f(критерий Фишера)=903,6998;df(число степеней свободыf-критерия)=6,12;p(уровень значимости)=0,000.

Интерпретация полученных критериев следующая: значение ri=0,99668 показывает, что полученная регрессия объясняет 99,6 % разброса значений анализируемых параметров относительно среднего. Это считается хорошим результатом.